外資系証券売買動向

ぽじずれさんから大変貴重なデータを頂きましたので、塩漬け姉さんが少々加工してHPにアップさせていただきました。
（ぽじずれさんに感謝）また、「報告４」のページに記載されていました「ぽじずれさんの書かれた文章も、説明文に一部抜粋して掲載させていただきました。

まず、↓の表をご覧下さい。
下の表に書かれてある「外資系証券売買動向の数値は、例えば2005年2月10日なら
買い5290万株　―　売り4230万株　＝　1060万株　この「1060」　を移動平均化したもので、500万株なら５００」（「報告４」のページより抜粋）という風な表記になっています。つまり、買いの数が売りの数を上回っていれば、プラスの数字、売りの数が買いの数を上回っていれば、マイナスの数値がつきます。

この表で見ると、外資系証券売買動向が0を割り込んでいるのは、2004年の5月・6月です。それと連動して、日経平均も下げています。

また、8月・9月も外資系証券売買動向が0を割っています。それと連動して日経平均も下げています。
日経平均の底と、外資系証券売買動向の底はほぼ一致していますが、昨年の３〜５月頃は、日経平均は上がり続けていたのに対して、外資系証券売買動向は下げてしまっています。
この場合は、誰かが日経平均を買いあがっていたものと思われます。

ところで、このページをぽじずれさんに見ていただいたところ、騰落レシオと外資系証券売買動向についての表も作ってみたらどうかと言うご意見を頂きました。そこで早速そのご意見を拝借。
外資系証券売買動向と騰落レシオの比較表を作ってみました。

騰落レシオと、外資系証券売買動向は、共に25日移動平均を使用しています。